Popis a možnosti aplikace metodologie CreditMetrics
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007661" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007661 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Popis a možnosti aplikace metodologie CreditMetrics
Popis výsledku v původním jazyce
In the paper methodology of managing credit risk by CreditMetrics methodology is discussed. Analytical and simulation approaches are described. Ways of analysis are explained by marginal risk, economic capital etc. Illustrative example of bond portfoliois presented.
Název v anglickém jazyce
Description and the use of CreditMetrics methodology
Popis výsledku anglicky
In the paper methodology of managing credit risk by CreditMetrics methodology is discussed. Analytical and simulation approaches are described. Ways of analysis are explained by marginal risk, economic capital etc. Illustrative example of bond portfoliois presented.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
FINRISK 2003
ISBN
80-8070-075-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
100-110
Název nakladatele
Žilinská univerzita v Žilině
Místo vydání
Žilina
Místo konání akce
Tatranská Štrba
Datum konání akce
27. 5. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—