Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007698" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007698 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts
Popis výsledku v původním jazyce
V příspěvku jsou popsány přístupy k oceňování finančních derivátů se zřetelem na oceňování termínových kontraktů typu forward. Popsány a odvozeny jsou strategie na bázi nemožnosti arbitráže, replikační strategie a hedgingová strategie. Oceňování je prováděno za předpokladu dokonalého trhu. Podkladovými aktiv forwardů jsou, akcie, akcie s výplatou dividend, obligace, obligace s kupóny, komodita s náklady skladování, měna. Modely oceňování jsou formulovány jak pro diskrétní tak pro spojité výplaty. Je ukázáno, že za podmínek dokonalého trhu vedou všechny strategie ke stejným výsledkům.
Název v anglickém jazyce
Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts
Popis výsledku anglicky
V příspěvku jsou popsány přístupy k oceňování finančních derivátů se zřetelem na oceňování termínových kontraktů typu forward. Popsány a odvozeny jsou strategie na bázi nemožnosti arbitráže, replikační strategie a hedgingová strategie. Oceňování je prováděno za předpokladu dokonalého trhu. Podkladovými aktiv forwardů jsou, akcie, akcie s výplatou dividend, obligace, obligace s kupóny, komodita s náklady skladování, měna. Modely oceňování jsou formulovány jak pro diskrétní tak pro spojité výplaty. Je ukázáno, že za podmínek dokonalého trhu vedou všechny strategie ke stejným výsledkům.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic
ISBN
80-7248-215-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
1-14
Název nakladatele
Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná
Místo vydání
Karviná
Místo konání akce
Karviná
Datum konání akce
15. 10. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—