Kreditní riziko za měkkých podmínek (fuzzy stochastický přístup)
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009837" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009837 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Credit Risk under soft condition (fuzzy-stochastic aproach)
Popis výsledku v původním jazyce
Credit risk measurement, calculation and analysis are a crucial problem in financial decision-making. These models are solved under risk (stochastic) assumptions. CreditMetrics methodology is based on transition probability matrix. There are mainly in small open and transition economies problem to compute the matrix. Input data is possible to introduce only vaguely because short-term data are at disposal. One of an approach is to apply a fuzzy-stochastic methodology. Thus, a combination of risk (stochastic) and uncertainty (fuzzy instruments) might be used. Fuzzy-stochastic model is presented, fuzzy Monte-Carlo procedure is applied and results are presented as fuzzy probability distribution function vaguely as a fuzzy set. Illustrative example of portfolio credit value is presented.
Název v anglickém jazyce
Credit Risk under soft condition (fuzzy-stochastic aproach)
Popis výsledku anglicky
Credit risk measurement, calculation and analysis are a crucial problem in financial decision-making. These models are solved under risk (stochastic) assumptions. CreditMetrics methodology is based on transition probability matrix. There are mainly in small open and transition economies problem to compute the matrix. Input data is possible to introduce only vaguely because short-term data are at disposal. One of an approach is to apply a fuzzy-stochastic methodology. Thus, a combination of risk (stochastic) and uncertainty (fuzzy instruments) might be used. Fuzzy-stochastic model is presented, fuzzy Monte-Carlo procedure is applied and results are presented as fuzzy probability distribution function vaguely as a fuzzy set. Illustrative example of portfolio credit value is presented.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics
ISBN
80-210-3496-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
357-364
Název nakladatele
Masarykova univerzita Brno
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
15. 9. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—