Optimalizace složení portfolia finančních aktiv na bázi hybridního fuzzy-stochastického přístupu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009840" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009840 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Optimalizace složení portfolia finančních aktiv na bázi hybridního fuzzy-stochastického přístupu
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován popisu a ověření aplikace fuzzy-stochastického přístupu při volbě optimálního portfolia finančních aktiv. Důvodem je to, že v některých situacích není k dispozici přesné rozdělení pravděpodobnosti výnosů aktiv, ale pouze vágně zadanéjako fuzzy probability rozdělení. Nejprve je popsána fuzzy a fuzzy-stochastická metodologie založená na fuzzy číslu a dekompozičním principu. Prezentován je ilustrační zjednodušený příklad aplikace optimalizačního portfoliového fuzzy-stochastického modelu. Uvedený přístup lze považovat za zobecněnou citlivostní analýzu volby portfolia finančních aktiv.
Název v anglickém jazyce
Financial assets portfolio composition optimisation on the hybrid fuzzy-stochastic model approach
Popis výsledku anglicky
The paper is devoted to a description and verification of fuzzy-stochastic approach in the financial asset optimal portfolio choice. Motivation is based on non-existence the precise distribution functions of assets return but only vaguely defined by fuzzy-probability function in some situations. Fuzzy and fuzzy-stochastic methodology based on fuzzy number, decomposition principle is explained and described. Illustrative simplified fuzzy-stochastic portfolio optimisation example is presented. . The presented methodology might be considered to be the generalised sensitivity analysis of financial assets portfolio composition and choice.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
80-248-0618-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
351-359
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
8. 9. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—