Metody nedokonalé opční replikace

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A00015343" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:00015343 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Nonperfect option replication methods.
Popis výsledku v původním jazyce
An important tool within option risk management, pricing and hedging issues is a replication methodology. However, since the real markets cannot be regarded as perfect, it is better to use non-perfect replication methods rather than perfect ones. In thispaper we first describe perfect replication methods and their typology. Next we provide a review of basic methodologies aiming at non-perfect replication. Finally, we present several cases focused on particular market imperfections.
Název v anglickém jazyce
Nonperfect option replication methods.
Popis výsledku anglicky
An important tool within option risk management, pricing and hedging issues is a replication methodology. However, since the real markets cannot be regarded as perfect, it is better to use non-perfect replication methods rather than perfect ones. In thispaper we first describe perfect replication methods and their typology. Next we provide a review of basic methodologies aiming at non-perfect replication. Finally, we present several cases focused on particular market imperfections.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GP402%2F05%2FP085" target="_blank" >GP402/05/P085: Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)