Dvoufaktorový mean-reversion model oceňování elektrické energie na českém trhu s elektřinou

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014908" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00014908 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Dvoufaktorový mean-reversion model oceňování elektrické energie na českém trhu s elektřinou

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek je věnován problematice trhu s elektřinou v České republice. Popsíny jsou metody oceňování spotových a forwardových cen. Vysvětlen je dloufaktorový mean-reversion model. Uvedena je aplikace modelu na denním trhu s elektřinou.

Název v anglickém jazyce

Two-factor mean-reversion model of electricity apprising on the czech electricity market

Popis výsledku anglicky

The paper si devoted to the electricity market in the Czech Republic. Apprising methods of spot and forward electricity instruments are described. Two-factor mean-reversion model is explained. Application of the model on daily electricity market is introduced.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

ISBN

978-80-7318-536-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

1-6

Název nakladatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo vydání

Zlín

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—