Oceňování energií v prostředí dvou-faktorového mean-reversion modelu na českém trhu energií

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014910" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00014910 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Electricity Apprising by virtue of Two-factor Mean-Reversion Model on the Czech Electricity Market
Popis výsledku v původním jazyce
The paper is devoted to the description of the electricity market in the Czech Republic. Furthermore, apprising methods of spot and forward electicity instruments are described and explained, including basic assumptions. Two-factor mean-reversion model is explained and applied. Applicaation of the model on daily electricity market in the Czech Republic market is introduced, computed, verified and discussed.
Název v anglickém jazyce
Electricity Apprising by virtue of Two-factor Mean-Reversion Model on the Czech Electricity Market
Popis výsledku anglicky
The paper is devoted to the description of the electricity market in the Czech Republic. Furthermore, apprising methods of spot and forward electicity instruments are described and explained, including basic assumptions. Two-factor mean-reversion model is explained and applied. Applicaation of the model on daily electricity market in the Czech Republic market is introduced, computed, verified and discussed.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)