STANOVENÍ HODNOTY CREDIT DEFAULT SWAPU VE SPOJITÉM ČASE

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018579" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018579 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
STANOVENÍ HODNOTY CREDIT DEFAULT SWAPU VE SPOJITÉM ČASE
Popis výsledku v původním jazyce
V příspěvku je diskutována metodologie oceňování Credit default swapu (CDS), jestliže výplata swapu je podmíněna úpadkem referenčního aktiva (entity) a nehrozí riziko úpadku protistrany. CDS je oceňován za předpokladu, že úpadek referenční entity může nastat v jakémkoliv časovém okamžiku. Popsaná metodologie je dále aplikována na ocenění CDS na pětiletý dluhopis České spořitelny.
Název v anglickém jazyce
THE VALUATION OF CREDIT DEFAULT SWAPS WITH POSSIBILITY OF DEFAULT AT ANY TIME
Popis výsledku anglicky
There is in the paper specification a methodology for valuing credit default swap on assumption that default of reference entity can occur at any time. There is account of calculation of risk-neutral probability (including inclusion so-called Recovery Rate) and below application of the pricing formula on valuing five-year CDS (reference obligation is a Česká spořitelna five year bond) in the paper.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
ISBN
978-80-7318-663-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Název nakladatele
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo vydání
Zlín
Místo konání akce
—
Datum konání akce
—
Typ akce podle státní příslušnosti
—
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)