Využití algoritmu PSO při hledání portfolia s nejnižším rizikem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020625" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020625 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Využití algoritmu PSO při hledání portfolia s nejnižším rizikem

Popis výsledku v původním jazyce

V posledních letech lze pozorovat stále více se prosazující modely inspirované přírodou. Jedním z těchto modelů je i algoritmus rojení částic, který dosahuje velmi dobrých výsledků při určování parametrů neuronových sítí. Příspěvek je zaměřen na možnostvyužití tohoto algoritmu při hledání optimálního portfolia. Nejprve je stručně charakterizována problematika optimalizace portfolia, poté je obecně popsán algoritmus rojení částic. V aplikační části je tento algoritmus použit při hledání portfolia s minimálním rizikem. Výsledky nalezené tímto algoritmem jsou srovnány s výsledky získanými pomocí tradičních metod nelineárního programování.

Název v anglickém jazyce

Utilization of the particle swarm optimization algorithm in the search of the minimum risk portfolio

Popis výsledku anglicky

Models inspired by the nature are getting more and more attention in recent years. On of these models is also the particle swarm optimization algorithm, which showed very good results in parameter estimation of neural networks. The paper is focused on its utilization in the search of the minimum risk portfolio. Problem of the portfolio optimization is characterized first and then the particle swarm algorithm is described. This algorithm is applied in the application part, in which we are searching for minimal risk portfolio. Results obtained by this algorithm are compared to results obtained by more traditional method of linear programming.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibility</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

978-80-248-2059-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Název nakladatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

9. 9. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—