Cardinality constrained portfolio optimization

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020624" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020624 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Cardinality constrained portfolio optimization
Popis výsledku v původním jazyce
Portfolio optimization is one of the important areas of finance. In this paper cardinality constrained mean-variance model is used. It is very similar to well known Markowitz mean-variance model, the only difference is that the number of assets held is limited. To solve this modified model binary version of a particle swarm optimization in co-operation with nonlinear programming is utilized. The results show that the binary particle swarm optimization approach is successful in the portfolio optimization.
Název v anglickém jazyce
Cardinality constrained portfolio optimization
Popis výsledku anglicky
Portfolio optimization is one of the important areas of finance. In this paper cardinality constrained mean-variance model is used. It is very similar to well known Markowitz mean-variance model, the only difference is that the number of assets held is limited. To solve this modified model binary version of a particle swarm optimization in co-operation with nonlinear programming is utilized. The results show that the binary particle swarm optimization approach is successful in the portfolio optimization.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)