Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020626" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020626 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II

Popis výsledku v původním jazyce

Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II.Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat.

Název v anglickém jazyce

The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II

Popis výsledku anglicky

The article is focused on description Solvency II project. There is the three pillar approach introduced. The most important is the first pillar that contains solvency and minimum capital requirements. The determination of solvency capital requirement according to standard approach is described. In theoretical part we focused on characterization of the methods Value at Risk and Expected Shortfall. For given portfolio we determinated Value at Risk and Expected Shortfall for confidence interval. In conclusion we made sensitive analysis of the expected return and the standard deviation on Value at Risk and Expected Shortfall.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibility</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

978-80-248-2059-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

491

Strana od-do

—

Název nakladatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

9. 9. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—