STANOVENÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU PRO TRŽNÍ RIZIKO V KONTEXTU SOLVENCY II
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224800" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224800 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
STANOVENÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU PRO TRŽNÍ RIZIKO V KONTEXTU SOLVENCY II
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Je založena, obdobně jako Basel II ? právní úprava bankovního dozoru, na třípilířovém principu. První pilíř je stěžejní a je věnován stanovení kapitálových požadavků, a to solventnostního kapitálového požadavku (Solvency Capital Requirement) a minimálního kapitálového požadavku (Minimum Capital Requirement) v rámci Solvency II. Cílem příspěvku je na ilustrativnímpříkladu aplikovat metodiku Value at Risk pro solventnostní kapitálový požadavek na tržní riziko a výsledné hodnoty porovnat s přístupem Expected Shortfall.
Název v anglickém jazyce
THE DETERMINATION OF THE CAPITAL REQUIREMENT FOR MARKET RISK IN THE CONTEXT OF SOLVENCY II
Popis výsledku anglicky
The article is focused on description Solvency II project. There is the three pillar approach introduced. The most important is the first pillar, that contains solvency a minimum capital requirements. The determination of solvency capital requirement according to standard approach is described. In the theoretical part we focused on characterization of the methods Value at Risk and Expected Shortfall. For given portfolio we determinated Value at Risk and Expected Shortfall for confidence interval. In conclusion we made sensitive analysis of the expected return and the standard deviation on Value at Risk and Expected Shortfall.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta academica karviniensia
ISSN
1212-415X
e-ISSN
—
Svazek periodika
2010
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—