VLIV DOBY DRŽENÍ AKTIV NA KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK POJIŠŤOVNY

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224381" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224381 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
VLIV DOBY DRŽENÍ AKTIV NA KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK POJIŠŤOVNY
Popis výsledku v původním jazyce
Finanční instituce by měly vzhledem k rostoucí volatilitě na finančních trzích dbát na spolehlivý risk management. V roce 2012 by měla být implementována směrnice Solvency II pro pojišťovny po vzoru bankovní regulace dle směrnice Basel II. Příspěvek je zaměřen na stanovení kapitálových požadavků pro tržní riziko dle těchto směrnic a zjištění vlivu doby držení aktiv na náklady kapitálu. Kapitálové požadavky budou stanoveny pomocí metodiky Value at Risk. Náklady kapitálu potom budou určeny dle modelu prooceňování kapitálových aktiv.
Název v anglickém jazyce
THE IMPACT OF ASSET-HOLDING PERIOD ON INSURANCE COMPANY 'S CAPITAL REQUIREMENT
Popis výsledku anglicky
Financial institutions should take care on reliable risk management because of growing volatility on financial markets. For insurance companies, the directive Solvency II should be implemented in 2012, it is inspired by banking regulation according to Basel II. The paper is focused on determinaton of capital charges for market risk according to these directives and finding out of impact of asset-holding period on the cost of capital. Capital charges will be determined by the help of Value at Risk methodology. The cost of capital will be estimated according to the capital asset pricing model.

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)