A revised model to estimate PD of US banks
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10225420" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10225420 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A revised model to estimate PD of US banks
Popis výsledku v původním jazyce
One of the most important tasks in the risk management is the correct determination of probability of default (PD) of particular financial subjects. In this paper a possibility of determination of financial institution?s PD according to the linear discriminant analysis is discussed. The main part of the paper is devoted to the estimation of the score via discriminant function and to the direct determination of the probability of default associated with the individual companies analyzed. Linear discriminant analysis is applied and verified on sample of 36 financial institutions. There are also discussed restrictions of introduced model a possibilities of its improvement in the paper. This paper revised a model for determination of probability of defaultof financial institutions introduced in Gurný and Gurný (2009). Příspěvek reviduje odhadnutý model představený oběma autory v roce 2009.
Název v anglickém jazyce
A revised model to estimate PD of US banks
Popis výsledku anglicky
One of the most important tasks in the risk management is the correct determination of probability of default (PD) of particular financial subjects. In this paper a possibility of determination of financial institution?s PD according to the linear discriminant analysis is discussed. The main part of the paper is devoted to the estimation of the score via discriminant function and to the direct determination of the probability of default associated with the individual companies analyzed. Linear discriminant analysis is applied and verified on sample of 36 financial institutions. There are also discussed restrictions of introduced model a possibilities of its improvement in the paper. This paper revised a model for determination of probability of defaultof financial institutions introduced in Gurný and Gurný (2009). Příspěvek reviduje odhadnutý model představený oběma autory v roce 2009.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta academica karviniensia
ISSN
1212-415X
e-ISSN
—
Svazek periodika
2010
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—