Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079354" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079354 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Market risk is an inherent part of riskmanagement of financial institutions. More importantly, for internationally active banks or insurance companies, the FX rate risk is probably the most important part. In this paper we make further contribution to the analysis of subordinated Lévy models coupled together by copula functions, see Tichý (2010) ? more particularly, increasing the number of scenarios we analyze, whether the maximal likelihood approach or methods of moments provide better results.

  • Název v anglickém jazyce

    Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.

  • Popis výsledku anglicky

    Market risk is an inherent part of riskmanagement of financial institutions. More importantly, for internationally active banks or insurance companies, the FX rate risk is probably the most important part. In this paper we make further contribution to the analysis of subordinated Lévy models coupled together by copula functions, see Tichý (2010) ? more particularly, increasing the number of scenarios we analyze, whether the maximal likelihood approach or methods of moments provide better results.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2011

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Hradec Economic Days 2011 : economic development and management of regions : the international conference : peer-reviewed conference proceedings. Part II

  • ISBN

    978-80-7435-101-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    161-165

  • Název nakladatele

    Gaudeamus

  • Místo vydání

    Hradec Králové

  • Místo konání akce

    Hradec Králové

  • Datum konání akce

    1. 2. 2011

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000310711700028