Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079354" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079354 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.
Popis výsledku v původním jazyce
Market risk is an inherent part of riskmanagement of financial institutions. More importantly, for internationally active banks or insurance companies, the FX rate risk is probably the most important part. In this paper we make further contribution to the analysis of subordinated Lévy models coupled together by copula functions, see Tichý (2010) ? more particularly, increasing the number of scenarios we analyze, whether the maximal likelihood approach or methods of moments provide better results.
Název v anglickém jazyce
Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model.
Popis výsledku anglicky
Market risk is an inherent part of riskmanagement of financial institutions. More importantly, for internationally active banks or insurance companies, the FX rate risk is probably the most important part. In this paper we make further contribution to the analysis of subordinated Lévy models coupled together by copula functions, see Tichý (2010) ? more particularly, increasing the number of scenarios we analyze, whether the maximal likelihood approach or methods of moments provide better results.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Hradec Economic Days 2011 : economic development and management of regions : the international conference : peer-reviewed conference proceedings. Part II
ISBN
978-80-7435-101-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
161-165
Název nakladatele
Gaudeamus
Místo vydání
Hradec Králové
Místo konání akce
Hradec Králové
Datum konání akce
1. 2. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000310711700028