Možnosti identifikace bublin v české ekonomice
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86081063" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86081063 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Možnosti identifikace bublin v české ekonomice
Popis výsledku v původním jazyce
Článek popisuje přístupy a možnosti pro identifikaci nerovnováhy v pohybech cen aktiv. Zaměřuje se především na teoretické a empirické metody pro identifikaci tzv. "bubliny" cen aktiv. Následně ukazuje možnosti identifikace cen aktiv na devizovém, akciovém a nemovitostním trhu pomocí aplikace vybraných metod (poměrové ukazatele, statistické a ekonometrické metody). Předností článku je analýza nesladěnosti v České republice na celém sektoru trhu. Závěrem článku je, že vychýlení cen aktiv v průběhu finanční krize se významně nelišilo od jejich hodnot z druhé poloviny 90. let.
Název v anglickém jazyce
Methods of Identification Asset Price Bubbles In the Czech Economy
Popis výsledku anglicky
The article discusses the approaches and options for identification of disequilibrium asset prices movements. It focuses mainly on theoretical and empirical methods for identifying the so-called "bubbles" in asset prices. Subsequently, the dissimilarityamong foreign exchange, stock and real estate markets in the Czech Republic is discussed, and application of selected methods (ratios, statistical and econometric methods) for identification of bubbles on these markets is shown. Its main advantage is that we analyze the problem not only from the perspective of one market, but on the main segments of financial sector. Paper concludes that the misalignment of asset prices during current financial crisis was not significantly different from their values from the second part of nineties.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP403%2F11%2F2073" target="_blank" >GAP403/11/2073: Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Politická ekonomie
ISSN
0032-3233
e-ISSN
—
Svazek periodika
59
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
20
Strana od-do
164-183
Kód UT WoS článku
000291331800002
EID výsledku v databázi Scopus
—