Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86087225" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86087225 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/konference/cs/rmfr/sbornik/dokumenty/Guo.Haochen.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/konference/cs/rmfr/sbornik/dokumenty/Guo.Haochen.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China
Popis výsledku v původním jazyce
Volatility is an important parameter for financial risk management and it is applied in many issues such as option pricing, portfolio optimization, VaR methodology and hedging, thus the forecasting of volatility or variance can be regarded as a problem of financial modeling. In this paper, it will estimate the volatility use the historical approach and applying the GRACH model and the EWMA model in the same stock data of PetroChina and TCL on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchange Market of China, itwill use the result of mean square error to shows which is better model to calculation of assets.
Název v anglickém jazyce
Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China
Popis výsledku anglicky
Volatility is an important parameter for financial risk management and it is applied in many issues such as option pricing, portfolio optimization, VaR methodology and hedging, thus the forecasting of volatility or variance can be regarded as a problem of financial modeling. In this paper, it will estimate the volatility use the historical approach and applying the GRACH model and the EWMA model in the same stock data of PetroChina and TCL on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchange Market of China, itwill use the result of mean square error to shows which is better model to calculation of assets.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika
ISBN
978-80-248-2835-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
191-202
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
10. 9. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000317528600021