Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86087225" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86087225 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/konference/cs/rmfr/sbornik/dokumenty/Guo.Haochen.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/konference/cs/rmfr/sbornik/dokumenty/Guo.Haochen.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Volatility is an important parameter for financial risk management and it is applied in many issues such as option pricing, portfolio optimization, VaR methodology and hedging, thus the forecasting of volatility or variance can be regarded as a problem of financial modeling. In this paper, it will estimate the volatility use the historical approach and applying the GRACH model and the EWMA model in the same stock data of PetroChina and TCL on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchange Market of China, itwill use the result of mean square error to shows which is better model to calculation of assets.

  • Název v anglickém jazyce

    Estimating volatilities by the GARCH and the EWMA model of PetroChina and TCL in the stock exchange market of China

  • Popis výsledku anglicky

    Volatility is an important parameter for financial risk management and it is applied in many issues such as option pricing, portfolio optimization, VaR methodology and hedging, thus the forecasting of volatility or variance can be regarded as a problem of financial modeling. In this paper, it will estimate the volatility use the historical approach and applying the GRACH model and the EWMA model in the same stock data of PetroChina and TCL on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchange Market of China, itwill use the result of mean square error to shows which is better model to calculation of assets.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika

  • ISBN

    978-80-248-2835-0

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    12

  • Strana od-do

    191-202

  • Název nakladatele

    VŠB - Technická univerzita Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    10. 9. 2012

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000317528600021