On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090775" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090775 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.
Popis výsledku v původním jazyce
In financial literature we can find many alternative dispersion and risk measures that can help us to identify a proper investments. However, only few dispersion measures are consistent with additive shifts. In this work we propose to study the class ofdispersion measures that consider that "more is better than less" and we analyze and empirically compare their different char-acteristics. In particular, we discuss the property of consistency with respect to additive shifts and we examine a class of dispersion measures that satisfy this property. Finally, we examine the use of some of these dispersion measures in financial problems with particular attention to the portfolio selection problem.
Název v anglickém jazyce
On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.
Popis výsledku anglicky
In financial literature we can find many alternative dispersion and risk measures that can help us to identify a proper investments. However, only few dispersion measures are consistent with additive shifts. In this work we propose to study the class ofdispersion measures that consider that "more is better than less" and we analyze and empirically compare their different char-acteristics. In particular, we discuss the property of consistency with respect to additive shifts and we examine a class of dispersion measures that satisfy this property. Finally, we examine the use of some of these dispersion measures in financial problems with particular attention to the portfolio selection problem.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics, MME 2014 : 32nd international conference : September 10-12, 2014, Olomouc, Czech Republic : conference proceedings
ISBN
978-80-244-4209-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
727-731
Název nakladatele
Palacký University
Místo vydání
Olomouc
Místo konání akce
Olomouc
Datum konání akce
10. 9. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—