Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090775" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090775 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In financial literature we can find many alternative dispersion and risk measures that can help us to identify a proper investments. However, only few dispersion measures are consistent with additive shifts. In this work we propose to study the class ofdispersion measures that consider that "more is better than less" and we analyze and empirically compare their different char-acteristics. In particular, we discuss the property of consistency with respect to additive shifts and we examine a class of dispersion measures that satisfy this property. Finally, we examine the use of some of these dispersion measures in financial problems with particular attention to the portfolio selection problem.

  • Název v anglickém jazyce

    On the use of dispersion measures consistent with additive shifts.

  • Popis výsledku anglicky

    In financial literature we can find many alternative dispersion and risk measures that can help us to identify a proper investments. However, only few dispersion measures are consistent with additive shifts. In this work we propose to study the class ofdispersion measures that consider that "more is better than less" and we analyze and empirically compare their different char-acteristics. In particular, we discuss the property of consistency with respect to additive shifts and we examine a class of dispersion measures that satisfy this property. Finally, we examine the use of some of these dispersion measures in financial problems with particular attention to the portfolio selection problem.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical Methods in Economics, MME 2014 : 32nd international conference : September 10-12, 2014, Olomouc, Czech Republic : conference proceedings

  • ISBN

    978-80-244-4209-9

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    727-731

  • Název nakladatele

    Palacký University

  • Místo vydání

    Olomouc

  • Místo konání akce

    Olomouc

  • Datum konání akce

    10. 9. 2014

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku