METODY SIMULACE MONTE CARLO JAKO NÁSTROJ STANOVENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ V POJISTNÉM SEKTORU

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090857" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090857 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

METODY SIMULACE MONTE CARLO JAKO NÁSTROJ STANOVENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ V POJISTNÉM SEKTORU

Popis výsledku v původním jazyce

S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. V oblasti pojišťovnictví je v poslední době častým tématem zavedení nové legislativní normy Solvency II, která je právě založena na regulaci řízení rizik, na bilančním přístupu a zavádí zásadnější a komplexnější ohodnocení celkové finanční situace pojistitele. Aby byl pojistitel solventní, musí být v každém okamžiku schopen dostát svým závazkům, a tedy musí držet určitou hladinu kapitálu k pokrytí podstupovaných rizik. Požadavky na kapitál jsou legislativně regulovány a pro jejich odhad lze využít metodu Value at Risk. Cílem příspěvku je pomocí různých metodsimulace Monte Carlo odhadnou kapitálové požadavky pro měnové riziko v pojistném sektoru a zhodnotit dopad na pojistitele.

Název v anglickém jazyce

MONTE CARLO SIMULATION METHODS AS AN ESTIMATION TOOL FOR CAPITAL REQUIREMENTS IN INSURANCE SECTOR

Popis výsledku anglicky

With the development of economy and European market it comes to an integration and harmonization in the area of financial markets, and at the same time the emphasis is put on credibility, transparency and stability of financial institutions. The introduction of a new legislation Solvency II has been recently a frequent topic in the insurance sector. Solvency II is based on risk management, balance approach and it introduces more substantial and more complex evaluation of insurer?s overall financial situation. To ensure the solvency of insurance company, and therefore the ability to meet their obligations at any time, they must hold a certain amount of capital for risk coverage. Capital requirements are regulated by legislative framework and the main method for their determination is the Value at Risk. Main aim of this paper is to estimate capital requirements for monetary risks by Monte Carlo Simulation method in insurance sector and to evaluate its impact on insurance companies.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AE - Řízení, správa a administrativa

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MEKON 2014 : the CD of participants' reviewed papers from 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava

ISBN

978-80-248-3316-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

13

Strana od-do

364-376

Název nakladatele

VŠB-Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

5. 2. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—