The Impact of Market Factor Changes on The Capital Requirements in an Insurance Company

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86099825" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86099825 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_I.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_I.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

The Impact of Market Factor Changes on The Capital Requirements in an Insurance Company

Popis výsledku v původním jazyce

The new insurance regulation, known as Solvency II, which has been fully implemented into national legislations of the member states of the European Union during this year, introduces major changes in the existing risk management in an insurance company. The key idea of Solvency II is to increase the protection of policyholders and insured persons using higher demands for high-quality and function of risk management, systems of internal controls and transparency in the insurance market. The main aim of this paper is to estimate capital requirements for market risk (equity and currency) under Solvency II and evaluate the impact of exchange rate changes to capital requirements in an insurance company.

Název v anglickém jazyce

The Impact of Market Factor Changes on The Capital Requirements in an Insurance Company

Popis výsledku anglicky

The new insurance regulation, known as Solvency II, which has been fully implemented into national legislations of the member states of the European Union during this year, introduces major changes in the existing risk management in an insurance company. The key idea of Solvency II is to increase the protection of policyholders and insured persons using higher demands for high-quality and function of risk management, systems of internal controls and transparency in the insurance market. The main aim of this paper is to estimate capital requirements for market risk (equity and currency) under Solvency II and evaluate the impact of exchange rate changes to capital requirements in an insurance company.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Managing and Modelling of Financial Risks : proceedings of the 8th international scientific conference : September 5-6, 2016, Ostrava, Czech Republic

ISBN

978-80-248-3994-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

157-165

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

5. 9. 2016

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—