A Relative Dissimilarity Ordering in the Space of Distribution Functions with Statistical Applications

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090958" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090958 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

A Relative Dissimilarity Ordering in the Space of Distribution Functions with Statistical Applications

Popis výsledku v původním jazyce

The majorization relation express the fact that a given vector y is ?more dissimilar? to a vector of constants than another vector x. An extended version of this relation can be applied to random variables X and Y with equal means and can be interpretedby saying that Y is ?more variable than? X. In this paper we show that the majorization ordering (in a sort of weighted version) may used to define a relative dissimilarity ordering between distributions: if a distribution FX is smaller than a distribution FY relative to this ordering, then FX is closer to a given reference distribution F than FY. Applications of this ordering are given to the problem of nonparametric density estimation.

Název v anglickém jazyce

A Relative Dissimilarity Ordering in the Space of Distribution Functions with Statistical Applications

Popis výsledku anglicky

The majorization relation express the fact that a given vector y is ?more dissimilar? to a vector of constants than another vector x. An extended version of this relation can be applied to random variables X and Y with equal means and can be interpretedby saying that Y is ?more variable than? X. In this paper we show that the majorization ordering (in a sort of weighted version) may used to define a relative dissimilarity ordering between distributions: if a distribution FX is smaller than a distribution FY relative to this ordering, then FX is closer to a given reference distribution F than FY. Applications of this ordering are given to the problem of nonparametric density estimation.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.30.0016" target="_blank" >EE2.3.30.0016: Příležitost pro mladé výzkumníky</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Managing and Modeling of Financial Risks : 7th international scientific conference : proceedings : 8th-9th September 2014, Ostrava, Czech Republic. [Part I-III]

ISBN

978-80-248-3631-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

33-37

Název nakladatele

VŠB-Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

8. 9. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—