On the approximation of a conditional expectation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094760" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094760 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On the approximation of a conditional expectation

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper, we discuss how to approximate the conditional expectation of a random variable Y given a random variable X, i.e. E(Y|X). We propose and compare two different non parametric methodologies to approximate E(Y|X). The first approach (namely the OLP method) is based on a suitable approximation of the s-algebra generated by X. A second procedure is based on the well known kernel non-parametric regression method. We analyze the convergence properties of the OLP estimator and we compare the two approaches with a simulation study

Název v anglickém jazyce

On the approximation of a conditional expectation

Popis výsledku anglicky

In this paper, we discuss how to approximate the conditional expectation of a random variable Y given a random variable X, i.e. E(Y|X). We propose and compare two different non parametric methodologies to approximate E(Y|X). The first approach (namely the OLP method) is based on a suitable approximation of the s-algebra generated by X. A second procedure is based on the well known kernel non-parametric regression method. We analyze the convergence properties of the OLP estimator and we compare the two approaches with a simulation study

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

WSEAS Transactions on Mathematics

ISSN

1109-2769

e-ISSN

—

Svazek periodika

14

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

237-247

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—