On the use of conditional expectation estimators

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86095461" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86095461 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On the use of conditional expectation estimators

Popis výsledku v původním jazyce

This paper discusses two different methods to estimate the conditional expectation. The kernel nonparametric regression method allows to estimate the regression function, which is a realization of the conditional expectation . A recent alternative approach consists in estimating the conditional expectation (intended as a random variable), based on an appropriate approximation of the ?-algebra generated by X. In this paper, we propose a new procedure to estimate the distribution of the conditional expectation based on the kernel method, so that it is possible to compare the two approaches by verifying which one better estimates the true distribution. In particular, if we assume that the two-dimensional variable is normally distributed, then the true distribution can be computed quite easily, and the comparison can be performed in terms of goodness-of-fit tests.

Název v anglickém jazyce

On the use of conditional expectation estimators

Popis výsledku anglicky

This paper discusses two different methods to estimate the conditional expectation. The kernel nonparametric regression method allows to estimate the regression function, which is a realization of the conditional expectation . A recent alternative approach consists in estimating the conditional expectation (intended as a random variable), based on an appropriate approximation of the ?-algebra generated by X. In this paper, we propose a new procedure to estimate the distribution of the conditional expectation based on the kernel method, so that it is possible to compare the two approaches by verifying which one better estimates the true distribution. In particular, if we assume that the two-dimensional variable is normally distributed, then the true distribution can be computed quite easily, and the comparison can be performed in terms of goodness-of-fit tests.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

New developments in pure and applied mathematics : proceedings of the International Conference on Mathematical Methods, Mathematical Models and Simulation in Science and Engineering (MMSSE 2015) : Vienna, Austria, March 15-17, 2015

ISBN

978-1-61804-287-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

3

Strana od-do

244-246

Název nakladatele

[s.n.]

Místo vydání

[Dánsko]

Místo konání akce

Vídeň

Datum konání akce

15. 3. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—