Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Choices based on asymptotic approximation

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094775" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094775 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Choices based on asymptotic approximation

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we deal with portfolio selection decisions when the portfolio returns are approximated by stable Paretian distributions. Therefore, we examine some dominance rules to determine the optimal choices of non-satiable risk averse investors. Inparticular, we first preselect a subclass of assets which are not dominated by the point of view of non-satiable and risk-averse investors. Then, we optimize a multi-parametric portfolio optimization problem that takes into account the asymptotic stochastic dominance rule. Finally, we compare the ex-post wealth obtained by optimal portfolios with different levels of asymptotic skewness and stability index.

  • Název v anglickém jazyce

    Choices based on asymptotic approximation

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we deal with portfolio selection decisions when the portfolio returns are approximated by stable Paretian distributions. Therefore, we examine some dominance rules to determine the optimal choices of non-satiable risk averse investors. Inparticular, we first preselect a subclass of assets which are not dominated by the point of view of non-satiable and risk-averse investors. Then, we optimize a multi-parametric portfolio optimization problem that takes into account the asymptotic stochastic dominance rule. Finally, we compare the ex-post wealth obtained by optimal portfolios with different levels of asymptotic skewness and stability index.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

  • ISBN

    978-80-248-3865-6

  • ISSN

    2336-162X

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    920

  • Strana od-do

    911

  • Název nakladatele

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    7. 9. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku