Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86096098" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86096098 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti

Popis výsledku v původním jazyce

Finanční výkonnost životních pojišťoven je závislá na výskytu případných odchylek od očekávané míry úmrtnosti v době uzavírání pojistných smluv. Pro odpovídající určení očekávaného cash flow je nutné aplikovat vhodný model pro predikci míry úmrtnosti, aby se zabránilo podcenění budoucích nákladů. Použití stochastických modelů pro modelování míry úmrtnosti má přednost před deterministickými modely, a to v rámci nového solventnostního režimu pro pojišťovny - směrnice Solvency II, která vstoupí v platnost v lednu 2016. Modelování úmrtnosti patří k jedné z nejdůležitějších aktivit nejen pojišťoven, ale i penzijních fondů. Lee-Carterův model je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro modelování úmrtnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vliv na kalkulaci pojistného pro zvolený pojistný produkt na základě zjištěných výsledků parametrů modelu.

Název v anglickém jazyce

The Analysis of Premimum Calculation for Estimated Mortality Index

Popis výsledku anglicky

The financial performance of life insurance companies is dependent on the occurrence of possible deviations from the expected mortality rates at the time of closing insurance contracts. For appropriate determination of the expected present cash flow, a suitable model is required for mortality forecasting to avoid an underestimation of the future cost. The stochastic models for forecasting mortality rates are preferred to the deterministic models due to new solvency regime for insurance company – Solvency II directive, which comes into force in January 2016. Mortality rate modelling belongs to one of the most important activities not only of insurance companies, but also of pension funds. The Lee-Carter model is one of the most frequently used approaches to mortality rate modelling. The aim of the paper is analyzed the impact on the calculation of the amount of insurance company´s premium for chosen insurance product based on the results of the model parameters.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

ISBN

978-80-248-3865-6

ISSN

2336-162X

e-ISSN

neuvedeno

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

966-972

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

7. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000376799500118