Hedging portfolio risk management with VaR

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F17%3A10237415" target="_blank" >RIV/61989100:27510/17:10237415 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/cs/sbornik_prispevku/soubory/Part_I_final.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/cs/sbornik_prispevku/soubory/Part_I_final.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Hedging portfolio risk management with VaR

Popis výsledku v původním jazyce

Hedging is the traditional approach to market risk management. It consists of taking positions that lower the risk profile of the portfolio. Usually, hedging strategy eliminating the financial risk and decrease low when operating the investment. It verified that application of chosen hedging strategy leads to decreasing or reducing the financial risk in financial market. This paper presents the hedging strategy f portfolio optimization based on Value at Risk (VaR) which considering normal distribution returns. The objective of paper is verifying of minimal VaR hedging portfolio. The method of verification that chosen hedging portfolio that estimating parameters of in-sample period and evaluate out-of-sample period.

Název v anglickém jazyce

Hedging portfolio risk management with VaR

Popis výsledku anglicky

Hedging is the traditional approach to market risk management. It consists of taking positions that lower the risk profile of the portfolio. Usually, hedging strategy eliminating the financial risk and decrease low when operating the investment. It verified that application of chosen hedging strategy leads to decreasing or reducing the financial risk in financial market. This paper presents the hedging strategy f portfolio optimization based on Value at Risk (VaR) which considering normal distribution returns. The objective of paper is verifying of minimal VaR hedging portfolio. The method of verification that chosen hedging portfolio that estimating parameters of in-sample period and evaluate out-of-sample period.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50206 - Finance

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Financial Management of Firms and Financial Institutions : 11th international scientific conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings.

ISBN

978-80-248-4138-0

ISSN

—

e-ISSN

2336-162X

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

264-269

Název nakladatele

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

6. 9. 2017

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000508278200031