Portfolio theory and conditional expectations: Selected models and applications

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F18%3A10243829" target="_blank" >RIV/61989100:27510/18:10243829 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Portfolio theory and conditional expectations: Selected models and applications
Popis výsledku v původním jazyce
Conditional expectation is a fundamental concept in probability and statistics and is extremely useful in financial modeling. It plays a significant role in portfolio theory and various pricing and risk management problems. The aim of this book is to assess the impact of the conditional expectation on several financial applications, e.g., moving average, independence tests, and large-scale portfolio selection problems. The conditional expectation
Název v anglickém jazyce
Portfolio theory and conditional expectations: Selected models and applications
Popis výsledku anglicky
Conditional expectation is a fundamental concept in probability and statistics and is extremely useful in financial modeling. It plays a significant role in portfolio theory and various pricing and risk management problems. The aim of this book is to assess the impact of the conditional expectation on several financial applications, e.g., moving average, independence tests, and large-scale portfolio selection problems. The conditional expectation

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)