Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Multivariate Stochastic Dominance: A Parametric Approach

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F20%3A10245950" target="_blank" >RIV/61989100:27510/20:10245950 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-20-00368.html" target="_blank" >https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-20-00368.html</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Multivariate Stochastic Dominance: A Parametric Approach

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper proposes parameterized multivariate stochastic dominance (PMSD) rules under different distributional assumptions for a class of non-satiable risk-seeking investors. In particular, it determines the PMSD rules for both stable symmetric and Student&apos;s t distributions. Methodologically, the PMSD rules for ordering are based on comparison of i) location parameters, ii) dispersion parameters, and iii) either stability indices or degrees of freedom. In addition, it presents the main steps for evaluating such rules. This paper confirms that return tail behavior plays a crucial role in determining non-satiable investors&apos; optimal choices.

  • Název v anglickém jazyce

    Multivariate Stochastic Dominance: A Parametric Approach

  • Popis výsledku anglicky

    This paper proposes parameterized multivariate stochastic dominance (PMSD) rules under different distributional assumptions for a class of non-satiable risk-seeking investors. In particular, it determines the PMSD rules for both stable symmetric and Student&apos;s t distributions. Methodologically, the PMSD rules for ordering are based on comparison of i) location parameters, ii) dispersion parameters, and iii) either stability indices or degrees of freedom. In addition, it presents the main steps for evaluating such rules. This paper confirms that return tail behavior plays a crucial role in determining non-satiable investors&apos; optimal choices.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50200 - Economics and Business

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA17-19981S" target="_blank" >GA17-19981S: Finanční aplikace stochastického uspořádání</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Economics Bulletin

  • ISSN

    1545-2921

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    40

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    1380-1387

  • Kód UT WoS článku

    000534483700012

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85088794690