Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Economic policy uncertainty and stock markets' comovements

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F23%3A10249098" target="_blank" >RIV/61989100:27510/23:10249098 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.2603" target="_blank" >https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.2603</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.2603" target="_blank" >10.1002/ijfe.2603</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Economic policy uncertainty and stock markets' comovements

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Here, we investigate the direction of the relationship between economic policy uncertainty (EPU) and stock markets. We focus on time-variant co-movements between the EPU index and selected stock market indices (S&amp;P500, UK100, Nikkei225 and DAX30) at different investment horizons. We show that the EPU index lags stock markets at longer investment horizons during global financial turmoil, especially in the United States, Japan and Germany. The identified lag between the changes of the EPU index and selected stock market indices ranges between 2 and 6 months at investment horizons exceeding 32 months. In addition, we confirm the existence of the short-term effects of EPU on stock markets.

  • Název v anglickém jazyce

    Economic policy uncertainty and stock markets' comovements

  • Popis výsledku anglicky

    Here, we investigate the direction of the relationship between economic policy uncertainty (EPU) and stock markets. We focus on time-variant co-movements between the EPU index and selected stock market indices (S&amp;P500, UK100, Nikkei225 and DAX30) at different investment horizons. We show that the EPU index lags stock markets at longer investment horizons during global financial turmoil, especially in the United States, Japan and Germany. The identified lag between the changes of the EPU index and selected stock market indices ranges between 2 and 6 months at investment horizons exceeding 32 months. In addition, we confirm the existence of the short-term effects of EPU on stock markets.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50200 - Economics and Business

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    International Journal of Finance and Economics

  • ISSN

    1076-9307

  • e-ISSN

    1099-1158

  • Svazek periodika

    28

  • Číslo periodika v rámci svazku

    4

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    17

  • Strana od-do

    3471-3487

  • Kód UT WoS článku

    000754875800001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85124608239