Spencerovy klouzavé průměry a jejich využití při analýze finančních časových řad

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F06%3A00098211" target="_blank" >RIV/62156489:43110/06:00098211 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Spencerovy klouzavé průměry a jejich využití při analýze finančních časových řad

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek se zabývá problematikou Spencerových klouzavých průměrů a jejich využitím při popisu finančních časových řad. Pro ověření vhodnosti či nevhodnosti Spencerových klouzavých průměrů pro popis finančních časových řad je užito charakteristik středníchyby odhadu M.E., střední absolutní chyby odhadu M.A.E., střední čtvercové chyby odhadu M.S.E., odmocniny ze střední čtvercové chyby odhadu R.M.S.E., střední absolutní procentní chyby odhadu M.A.P.E., střední procentní chyby odhadu M.P.A. a rovněž základní analýzy reziduí. Pro účely srovnání se Spencerovými klouzavými průměry jsou rovněž ověřovány prosté klouzavé průměry. Zdrojovými daty jsou denní hodnoty vybraných burzovních indexů a devizových kurzů.

Název v anglickém jazyce

Spencer`s moving avarages and their usage in analysis of financial time series

Popis výsledku anglicky

This article deals with problems of Spencer's moving averages and their usage in description of financial time series. M.E., M.A.E., M.S.E., R.M.S.E, M.A.P.E., M.P.A. and basic analysis of residues are used to verify suitability or unsuitability of Spencer's moving averages. Simple moving averages are also verified for purposes of comparison. Source data are daily nominal yields of selected stock exchange market indexes and currency exchange rates.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Kvantitativní metody v ekonomii 2006

ISBN

80-7375-005-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Ediční středisko MZLU v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—