Využití durace u obligací při zajištění proti riziku změny úrokové sazby

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00145794" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00145794 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Využití durace u obligací při zajištění proti riziku změny úrokové sazby
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá durací. Ta je jedním z ukazatelů, které se týkají obchodování s obligacemi. Udává, jak moc je cena obligace citlivá na změnu úrokové sazby. V příspěvku jsou popsány dva typy durace. Durace je možné využít v situaci, při níž se chce investor zajistit proti riziku změny úrokové sazby. Metoda zajištění je uvedena na dvou případových situacích.
Název v anglickém jazyce
Using of bonds duration for securing against risk of interest rate change
Popis výsledku anglicky
The paper focuses on duration. Duration is one of the indicators relating to bond trading. It indicates sensitivity of bond price to interest rate change. There are two types of duration described in the paper. Investor can use duration in case of securing against risk of interest rate change. Securing method is described in two case situations.

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2009
ISBN
978-80-7394-173-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
—
Název nakladatele
JČU České Budějovice
Místo vydání
České Budějovice
Místo konání akce
—
Datum konání akce
—
Typ akce podle státní příslušnosti
—
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)