Detekce strukturálních zlomů v časové řadě burzovního indexu PX

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F10%3A00160883" target="_blank" >RIV/62156489:43110/10:00160883 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Detekce strukturálních zlomů v časové řadě burzovního indexu PX
Popis výsledku v původním jazyce
Článek se zabývá detekcí strukturálních zlomů v časové řadě průměrných měsíčních kurzů burzovního indexu PX Burzy cenných papírů Praha za období 01/2000 -- 07/2010. K tomuto účelu je využito testovací F statistiky a BIC a RSS kritérií. Pro zjištěné bodyzlomu jsou následně sestaveny 95% intervaly spolehlivosti a testovány parametry segmentovaného modelu trendu.
Název v anglickém jazyce
Detection of the structural changes in stock exchange index PX time series
Popis výsledku anglicky
This paper deals with detection of the structural changes in time series of the monthly average prices of the Prague stock exchange index PX in the period from 01/2000 to 07/2010. For this purpose we use F statistic, BIC and RSS criteria. Consequently, for breakpoints, which are detected, 95% confidence intervals are constructed and tests performed for coefficients of the segmented trend models.

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře "Kvantitativní metody v ekonomii 2010"
ISBN
978-80-7375-438-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
—
Název nakladatele
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Kozov
Datum konání akce
1. 9. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)