Popisné schopnosti nelineárního prahového autoregresního modelu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F11%3A00183749" target="_blank" >RIV/62156489:43110/11:00183749 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Popisné schopnosti nelineárního prahového autoregresního modelu
Popis výsledku v původním jazyce
Sezónní časová řada představující měsíční výkony sektoru stavebnictví ČR v jednotkách mil. Kč za léta 1995 -- 2008 byla analyzována prahovým nelineárním modelem SETAR(2) po transformaci na logaritmy hrubých výnosů a identifikaci nelinearity ve zpožděnýchhodnotách řady věrohodnostními statistickými testy a visuální metodou. Řád autoregrese v režimech byl zvolen podle grafu ACF, statistiky věrohodnostního testu a kritéria AIC. Zvolený model SETAR(2,12,4) byl prověřen na průkaznost koeficientů, R2 a rozdělení chybového členu. Model byl využit k dvouleté extrapolační předpovědi, konstrukci 95% predikčních intervalů spolehlivosti a zařazení řady do režimů podle vyrovnaných hodnot a odhadnuté limitní hodnoty. Model vykazoval dobré klasifikační schopnosti vdolním režimu, avšak mírně horší potenciál predikovat hodnoty v horním režimu růstové expanze.
Název v anglickém jazyce
Predictive capabilities of a nonlinear threshold autoregressive model
Popis výsledku anglicky
Seasonal time series of monthly output of the construction sector in the Czech Republic in CZK mil. during years 1995 and 2008 was analyzed by nonlinear threshold SETAR(2) model following transformation to logarithms of gross returns and detection of nonlinearity in lagged time series by likelihood ratio test and visual methods. Model order of autoregression was determined by ACF, likelihood ratio statistic and AIC criterion. The SETAR(2,12,4) model coefficients were tested for significance. Model R2 and error term distribution were verified. Two year forward extrapolations coupled with 95% prediction intervals were constructed. Time series was classified into both regimes using model fits and estimated threshold value. The model displayed acceptable fitting properties in the lower regime, but slightly worse predictions in the upper regime of rapid growth expansion.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Enterprise and Competitive Environment 2011
ISBN
978-80-87106-40-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
7-23
Název nakladatele
Martin Stříž Publishing
Místo vydání
Bučovice
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
10. 3. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—