Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Optimal Portfolio of Chosen Stocks of the Prague Stock Exchange

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F14%3A00218392" target="_blank" >RIV/62156489:43110/14:00218392 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://portal.vstecb.cz/publishingportal/littera-scripta" target="_blank" >http://portal.vstecb.cz/publishingportal/littera-scripta</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Optimal Portfolio of Chosen Stocks of the Prague Stock Exchange

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of the article is to assemble an optimal portfolio of chosen stocks of the Prague Stock Exchange. The Markowitz portfolio model is used. At first, Pearson correlation coefficients and covariance are calculated for the stocks ČEZ, KOMERČNÍ BANKA,TELEFÓNICA, UNIPETROL, NWR and PX Index in order to find the dependence measure from 2003-2012. These values are presented in a correlation matrix and covariance matrix. Yield, risk and yield to risk ratios are calculated for stocks and PX Index. The dependence between yield and risk of stocks as well as yield and risk of portfolios are found. Stocks have different weights in a portfolio. A set of possible portfolios and a set of efficient portfolios are assembled for various combinations of five-component stock portfolios. Based on that, an optimal portfolio is assembled. This article brings a method that can be used by investors and other subjects of the financial market while deciding to what stocks to invest in.

  • Název v anglickém jazyce

    Optimal Portfolio of Chosen Stocks of the Prague Stock Exchange

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of the article is to assemble an optimal portfolio of chosen stocks of the Prague Stock Exchange. The Markowitz portfolio model is used. At first, Pearson correlation coefficients and covariance are calculated for the stocks ČEZ, KOMERČNÍ BANKA,TELEFÓNICA, UNIPETROL, NWR and PX Index in order to find the dependence measure from 2003-2012. These values are presented in a correlation matrix and covariance matrix. Yield, risk and yield to risk ratios are calculated for stocks and PX Index. The dependence between yield and risk of stocks as well as yield and risk of portfolios are found. Stocks have different weights in a portfolio. A set of possible portfolios and a set of efficient portfolios are assembled for various combinations of five-component stock portfolios. Based on that, an optimal portfolio is assembled. This article brings a method that can be used by investors and other subjects of the financial market while deciding to what stocks to invest in.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Littera Scripta

  • ISSN

    1805-9112

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    7

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    12-24

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus