Comparison of the performance of pension funds in selected countries in the period 2005 - 2013

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F14%3A00230470" target="_blank" >RIV/62156489:43110/14:00230470 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Comparison of the performance of pension funds in selected countries in the period 2005 - 2013

Popis výsledku v původním jazyce

The Organisation for Economic Co-operation and Development and World Bank propose to evaluate of the performance of pension funds with using method of Sharpe ratio. We evaluate performance of pension funds with Sharpe ratio in the selected countries. Selected countries are the Visegrad countries and countries with high quality fully funded system according to Melbourne Mercer Global Pension Index. This applies to Switzerland, Sweden and The Netherlands. We design to divide of selected pension funds intotwo groups: guaranteed and non-guaranteed pension funds. The intention of the authors is to point out of large differences in the performance of these pension funds and the pension funds of Visegrad countries and Switzerland, Sweden and The Netherlands.The method is based on the average rate of return minus the risk-free return, divided by the standard deviation of the return.

Název v anglickém jazyce

Comparison of the performance of pension funds in selected countries in the period 2005 - 2013

Popis výsledku anglicky

The Organisation for Economic Co-operation and Development and World Bank propose to evaluate of the performance of pension funds with using method of Sharpe ratio. We evaluate performance of pension funds with Sharpe ratio in the selected countries. Selected countries are the Visegrad countries and countries with high quality fully funded system according to Melbourne Mercer Global Pension Index. This applies to Switzerland, Sweden and The Netherlands. We design to divide of selected pension funds intotwo groups: guaranteed and non-guaranteed pension funds. The intention of the authors is to point out of large differences in the performance of these pension funds and the pension funds of Visegrad countries and Switzerland, Sweden and The Netherlands.The method is based on the average rate of return minus the risk-free return, divided by the standard deviation of the return.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

ISBN

978-80-87952-07-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

870-879

Název nakladatele

MAGNANIMITAS

Místo vydání

Hradec Králové

Místo konání akce

Hradec Králové

Datum konání akce

15. 12. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—