Využití "Markowitze" při sestavení portfolia

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F15%3A43907507" target="_blank" >RIV/62156489:43110/15:43907507 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Využití "Markowitze" při sestavení portfolia
Popis výsledku v původním jazyce
Článek přináší empirickou analýzu toho, zda je při sestavování portfolia vhodné zohledňovat výši koeficientu beta každého titulu, či zda je vhodnější sestavit portfolio např. pomocí náhodného výběru. Text tak přínáší odpověď na to, zda jsou akcie s vysokým beta koeficientem v portfoliu zárukou vysokých výnosů.
Název v anglickém jazyce
Using of Markowitz theory by portfolio management
Popis výsledku anglicky
Text text focus on the impact of beta coeficient of each stock in portfolio on the total profit. The paper answer on question, if stocks with high beta coeficient brings to the investor a high profit, or if is better to set the stock portfolio from random stock as random choose.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)