The Optimized Indicators of Technical Analysis by Anticyclic Assets
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F16%3A43909717" target="_blank" >RIV/62156489:43110/16:43909717 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf" target="_blank" >http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The Optimized Indicators of Technical Analysis by Anticyclic Assets
Popis výsledku v původním jazyce
The paper is focused on using the technical analysis and its indicators. It deals with the evaluation of investment strategies based on the optimized parameters of technical analysis indicators. The analysis focuses on using selected indicators of the technical analysis in the period from 11/1/2013 to 10/31/2014. The empirical analysis includes a back-test of optimized indicators, the results of which are compared with the recommended setting of these indicators, held in the period from 11/1/2014 to 10/31/2015. The optimization and the back-test were realized on anticyclical stocks, represented by the index S&P 500 Consumer Staples. The main aim of the paper is to bring to the speculators a higher investment return based on the change of the recommended (default) setting of these indicators.
Název v anglickém jazyce
The Optimized Indicators of Technical Analysis by Anticyclic Assets
Popis výsledku anglicky
The paper is focused on using the technical analysis and its indicators. It deals with the evaluation of investment strategies based on the optimized parameters of technical analysis indicators. The analysis focuses on using selected indicators of the technical analysis in the period from 11/1/2013 to 10/31/2014. The empirical analysis includes a back-test of optimized indicators, the results of which are compared with the recommended setting of these indicators, held in the period from 11/1/2014 to 10/31/2015. The optimization and the back-test were realized on anticyclical stocks, represented by the index S&P 500 Consumer Staples. The main aim of the paper is to bring to the speculators a higher investment return based on the change of the recommended (default) setting of these indicators.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
European Financial Systems 2016: Proceedings of the 13th International Scientific Conference
ISBN
978-80-210-8308-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
708-714
Název nakladatele
Masarykova univerzita
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
27. 6. 2016
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000385692200094