Optimized indicators of technical analysis on the New York stock exchange
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F16%3A43910258" target="_blank" >RIV/62156489:43110/16:43910258 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://acta.mendelu.cz/64/6/2123/" target="_blank" >https://acta.mendelu.cz/64/6/2123/</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664062123" target="_blank" >10.11118/actaun201664062123</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Optimized indicators of technical analysis on the New York stock exchange
Popis výsledku v původním jazyce
The article is focused on the use of technical analysis and it's indicators. The main aim is the evaluation of technical analysis for selected index instruments which are traded on NYSE. The secondary objective is the optimization of indicator's parameters of technical analysis and subsequent comparison of profitability of business strategies based on these optimized parameters. The empirical analysis includes the backtesting of optimized indicators and comparison with the default settings of these indicators. The optimization and backtesting were performed on cyclical stocks, represented by stock index S&P 500 Financial from 11/1/2014 to 10/31/2015.
Název v anglickém jazyce
Optimized indicators of technical analysis on the New York stock exchange
Popis výsledku anglicky
The article is focused on the use of technical analysis and it's indicators. The main aim is the evaluation of technical analysis for selected index instruments which are traded on NYSE. The secondary objective is the optimization of indicator's parameters of technical analysis and subsequent comparison of profitability of business strategies based on these optimized parameters. The empirical analysis includes the backtesting of optimized indicators and comparison with the default settings of these indicators. The optimization and backtesting were performed on cyclical stocks, represented by stock index S&P 500 Financial from 11/1/2014 to 10/31/2015.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
ISSN
1211-8516
e-ISSN
—
Svazek periodika
64
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
2123-2131
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85008704967