Komparace metod Value At Risk

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F03%3A11800014" target="_blank" >RIV/62156489:_____/03:11800014 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Komparace metod Value At Risk

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek popisuje moderní metodu měření tržního rizika Value At Risk. Jsou popsány tři základní metody stanovení VAR, a to parametrická metoda, metoda historické simulace a simulace Monte Carlo. Srovnání metodického přístupu je provedeno na výpočtu hodnoty VAR všemi metodami pro stejné fiktivní lineární měnové portfolio, jehož složení je uvedeno v Tab. I. Výsledky hodnot VAR jsou uvedeny v Tab. VI. Závěrem jsou diskutovány aspekty volby nejvhodnější metody pro měření rizika. Autor konstatuje, že pro lineární portfolia jsou vhodné všechny metody stanovení VAR. Z důvodů potencionálního využívání finančních derivátů doporučuje využívat metody historické simulace nebo simulace Monte Carlo.

Název v anglickém jazyce

Comparison of Value-At-Risk Method

Popis výsledku anglicky

This article describes modern method of risk measuring - Value At Risk. Three basic methods of VAR calculation are described: parametric method, historical simulation, and Monte Carlo simulation method. Analysis of methodical approach to computing VAR isexecuted by calculation of VAR by using all methods for one fictive portfolio including currency risk. Conclusion brings a discussion on the selection of the most suitable method for risk measuring.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS

ISSN

1211-8516

e-ISSN

—

Svazek periodika

LI

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

217-222

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—