Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86087226" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86087226 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio
Popis výsledku v původním jazyce
VaR is important method for both financial mathematics and financial risk management. It is a kind of risk measurement of the risk of loss on financial assets? portfolio, based on probability. In the probability theory, probability distribution is a function that describes the probability of random variable taking certain values. In this paper, it will show the estimate VaR under different probability distributions between student distribution and normal distribution.
Název v anglickém jazyce
Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio
Popis výsledku anglicky
VaR is important method for both financial mathematics and financial risk management. It is a kind of risk measurement of the risk of loss on financial assets? portfolio, based on probability. In the probability theory, probability distribution is a function that describes the probability of random variable taking certain values. In this paper, it will show the estimate VaR under different probability distributions between student distribution and normal distribution.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ECON '12
ISSN
1803-3865
e-ISSN
—
Svazek periodika
22
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
82-88
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—