Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86087226" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86087226 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio

  • Popis výsledku v původním jazyce

    VaR is important method for both financial mathematics and financial risk management. It is a kind of risk measurement of the risk of loss on financial assets? portfolio, based on probability. In the probability theory, probability distribution is a function that describes the probability of random variable taking certain values. In this paper, it will show the estimate VaR under different probability distributions between student distribution and normal distribution.

  • Název v anglickém jazyce

    Value at Risk of Distributions between normal and student t density estimation of portfolio

  • Popis výsledku anglicky

    VaR is important method for both financial mathematics and financial risk management. It is a kind of risk measurement of the risk of loss on financial assets? portfolio, based on probability. In the probability theory, probability distribution is a function that describes the probability of random variable taking certain values. In this paper, it will show the estimate VaR under different probability distributions between student distribution and normal distribution.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    ECON '12

  • ISSN

    1803-3865

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    22

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    82-88

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus