PROCESSING METHODOLOGY OF ECONOMIC TIME SERIES USING NEURAL NETWORK SIMULATORS

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F63468352%3A_____%2F12%3A%230000178" target="_blank" >RIV/63468352:_____/12:#0000178 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
PROCESSING METHODOLOGY OF ECONOMIC TIME SERIES USING NEURAL NETWORK SIMULATORS
Popis výsledku v původním jazyce
The paper deals about possibility of using neural network simulator for prediction of stock market. The specific example using the time series is describes and some parameters are explain. In the first part is explaining principle of learning mode by using SNNS simulator and special DELPHI simulator. In the second part is explaining testing mode and learning goal. Emphasis is placed on the possibility of obtaining on-line time series data shares and processing methodology.
Název v anglickém jazyce
PROCESSING METHODOLOGY OF ECONOMIC TIME SERIES USING NEURAL NETWORK SIMULATORS
Popis výsledku anglicky
The paper deals about possibility of using neural network simulator for prediction of stock market. The specific example using the time series is describes and some parameters are explain. In the first part is explaining principle of learning mode by using SNNS simulator and special DELPHI simulator. In the second part is explaining testing mode and learning goal. Emphasis is placed on the possibility of obtaining on-line time series data shares and processing methodology.

Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)