USING OF NEURAL NETWORKS FOR PREDICTION OF DATA

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F63468352%3A_____%2F10%3A%230000021" target="_blank" >RIV/63468352:_____/10:#0000021 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
USING OF NEURAL NETWORKS FOR PREDICTION OF DATA
Popis výsledku v původním jazyce
The paper deals about possibility of using neural architecture for prediction of time series. The using of JOONE components is explained on examples of share data of stock market NASDAQ. The paper is focused on using FIR architecture neural network and visual components with input data at excel file and normalize component. An advantage of this approach is explained on data time series for optimal learning process.
Název v anglickém jazyce
USING OF NEURAL NETWORKS FOR PREDICTION OF DATA
Popis výsledku anglicky
The paper deals about possibility of using neural architecture for prediction of time series. The using of JOONE components is explained on examples of share data of stock market NASDAQ. The paper is focused on using FIR architecture neural network and visual components with input data at excel file and normalize component. An advantage of this approach is explained on data time series for optimal learning process.

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS
ISBN
978-80-7314-201-8
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
—
Název nakladatele
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Místo vydání
Kunovice
Místo konání akce
Hodonín
Datum konání akce
1. 1. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)