An iterative two-step algorithm for American option pricing.

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F00%3A16010008" target="_blank" >RIV/67985556:_____/00:16010008 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
An iterative two-step algorithm for American option pricing.
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we discuss the application of a very efficient algorithm proposed recently by Kočvara and Zowe to American option pricing. Modelling and numerical simulation of options depending on the history of underlying asset price, inflation and devaluation by evolution equations and inequalities with hysteresis are proposed.
Název v anglickém jazyce
An iterative two-step algorithm for American option pricing.
Popis výsledku anglicky
In this paper we discuss the application of a very efficient algorithm proposed recently by Kočvara and Zowe to American option pricing. Modelling and numerical simulation of options depending on the history of underlying asset price, inflation and devaluation by evolution equations and inequalities with hysteresis are proposed.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/IAA1075707" target="_blank" >IAA1075707: Nehladká analýza v úlohách mechaniky kontinua</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2000
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry
ISSN
1471-678X
e-ISSN
—
Svazek periodika
11
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
71-84
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—

Podobné výsledky(10)