Odhad rizikově neutrální hustoty založený na cenách evropských opcí

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F04%3A00002759" target="_blank" >RIV/00216208:11320/04:00002759 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Odhad rizikově neutrální hustoty založený na cenách evropských opcí

Popis výsledku v původním jazyce

Navržený odhad rizikově neutrální hustoty založený na cenách evropských opcí je aplikován na ceny opcí na index německého akciového trhu DAX.

Název v anglickém jazyce

An estimate of risk neutral density based on european option prices

Popis výsledku anglicky

The proposed estimate of risk neutral density based on european option prices is applied on the observed option prices on the DAX.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/1K04018" target="_blank" >1K04018: Dynamické semiparametrické a neparametrické modely s aplikacemi ve financích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2004

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

ROBUST 2004

ISBN

80-7015-972-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

101-108

Název nakladatele

JČMF

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 1. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—