Empirické ověření ocenění opcí simulační metodou Monte-Carlo

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007468" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007468 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Empirické ověření ocenění opcí simulační metodou Monte-Carlo
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se věnuje využití simulační metody Monte-Carlo při oceňování opcí. Je provedeno ocenění evropské call opce na akcie společnosti Cisco Systems simulační metodou Monte-Carlo. Výsledky ocenění simulační technikou Monte-Carlo jsou porovnány s analytickou metodou ocenění opcí dle Black-Scholesova modelu a tržními cenami opcí.
Název v anglickém jazyce
Empirical verification of the Monte-Carlo simulation option pricing.
Popis výsledku anglicky
This paper deals with option pricing by using Monte-Carlo simulation. Monte-Carlo approach is used for option pricing European option on shares of the Cisco Systems company. The simulation prices are compared with the analytical Black-Scholes prices andmarket prices.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
MendelNet 2002/3 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia
ISBN
80-7302-048-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
55-59
Název nakladatele
PEF MZLU v Brně
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
24. 1. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)