Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009575" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009575 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány.

  • Název v anglickém jazyce

    Simulation option pricing methods

  • Popis výsledku anglicky

    Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative approaches to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approachand its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results are confirmed by application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2004

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Ekonomická revue

  • ISSN

    1212-3951

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    7

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    4-16

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus