Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009575" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009575 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
Popis výsledku v původním jazyce
Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány.
Název v anglickém jazyce
Simulation option pricing methods
Popis výsledku anglicky
Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative approaches to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approachand its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results are confirmed by application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Ekonomická revue
ISSN
1212-3951
e-ISSN
—
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
4-16
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—