Simulation Methods For Option Pricing

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00008994" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00008994 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Simulation Methods For Option Pricing

Popis výsledku v původním jazyce

Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative approaches to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approachand its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results are confirmed by application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results..

Název v anglickém jazyce

Simulation Methods For Option Pricing

Popis výsledku anglicky

Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative approaches to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approachand its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results are confirmed by application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results..

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

ECON ´03

ISSN

0862-7908

e-ISSN

—

Svazek periodika

10

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

10-16

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—