Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007467" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007467 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo

Popis výsledku v původním jazyce

Využití simulačních technik představuje nový přístup v analýze ocenění opcí i jiných finančních derivátů. Simulační metody můžeme považovat jako alternativu ocenění opcí ve vztahu k analytickým modelům oceňování. Tento příspěvek se věnuje analýze základůsimulační metody Monte-Carlo a rozšíření této metody při oceňování opcí s využitím techniky protikladných proměnných a Quasi Monte-Carlo. Teoretické základy jsou podloženy příkladem ocenění evropské call opce. Na závěr je provedeno porovnání výsledků ocenění pomocí různých simulačních technik s analytickou metodou ocenění.

Název v anglickém jazyce

Monte-Carlo option pricing analysis

Popis výsledku anglicky

Using simulations is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative to analytical pricing models. This paper deals with basic analysis of Monte-Carlo methods and its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. Theoretical results are confirmed by its application on evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi

ISBN

80-7318-130-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Název nakladatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo vydání

Zlín

Místo konání akce

Zlín

Datum konání akce

22. 5. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—