Aplikace GARCH-t modelu na burzách Střední Evropy

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106216" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106216 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11230/04:00010064
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
An application of the GARCH-t model on Central European stock returns
Popis výsledku v původním jazyce
The purpose of this paper is investigate the time-series and distributional properties of Central European stock returns. We employ the BDS test to assess the ability of the estimated GARCH-t model to capture all nonlinearities in stock returns. Our empirical findings reveal that the Czech and Hungarian stock market indices are predictable from the time series of historical prices, whereas that of Poland is not.
Název v anglickém jazyce
An application of the GARCH-t model on Central European stock returns
Popis výsledku anglicky
The purpose of this paper is investigate the time-series and distributional properties of Central European stock returns. We employ the BDS test to assess the ability of the estimated GARCH-t model to capture all nonlinearities in stock returns. Our empirical findings reveal that the Czech and Hungarian stock market indices are predictable from the time series of historical prices, whereas that of Poland is not.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)