O třídě optimálních řízení markovských rozhodovacích procesů s penalizací rozptylem

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106254" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106254 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On the set of optimal policies in variance penalized Markov decision chains
Popis výsledku v původním jazyce
In this note we present a policy iteration algorithm for constructing a set of efficient stationary policies containing optimal policies with respect to various criteria used for the mean variance tradeoff. This algorithm works both for the unichain andmultichain models. We show that the obtained policies are optimal also in the class of Markovian (memoryless) policies.
Název v anglickém jazyce
On the set of optimal policies in variance penalized Markov decision chains
Popis výsledku anglicky
In this note we present a policy iteration algorithm for constructing a set of efficient stationary policies containing optimal policies with respect to various criteria used for the mean variance tradeoff. This algorithm works both for the unichain andmultichain models. We show that the obtained policies are optimal also in the class of Markovian (memoryless) policies.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)